Bewegende gemiddelde agtergrond

Hi, dit gaan 'n baie eenvoudige artikel wees, maar jy sal vind dit baie nuttig. Dit gaan oor Agtergrond Onttrekking van 'n video. Veronderstel jy is gegee video van beeldmateriaal van die verkeer, kan 'n ding soos hierdie wees. Verkeer in Indië. en jy word gevra om 'n geskatte agtergrond vind. Of iets soos dit. Agtergrond onttrekking kom belangrik in voorwerp dop. As jy reeds 'n beeld van die kaal agtergrond, dan is dit eenvoudig. Maar in baie gevalle, jy is nie so 'n beeld en so, sal jy het om een ​​te skep. Dit is waar Running Gemiddeld handig te pas kom. (Ek het gedink oor wanneer 'n man 'n vraag gevra in SOF. Link) Die funksie wat ons hier gebruik om uit te vind Running Gemiddeld is cv2.accumulateWeighted (). Byvoorbeeld, as ons kyk na 'n video, hou ons voed elke raam om hierdie funksie, en die funksie te hou om die gemiddeldes van alle rame gevoer om dit volgens die onderstaande verhouding: src niks beeld ons bron, maar. Dit kan gryskleur of kleur beeld en óf 8-bit of 32-bit floating point wees. dst is die uitset of accumulator beeld met dieselfde kanale soos die beeld bron van, en dit is óf 32-bis of 64-bit floating point. Ook, moet ons dit eers verklaar om 'n waarde wat geneem sal word as aanvanklike waarde. Alpha is die gewig beeld die insette van. Volgens Dokumente, Alpha reguleer die update spoed (hoe vinnig die akkumulator 8220forgets8221 oor vroeër beelde). In eenvoudige woorde, as Alpha is 'n hoër waarde, gemiddelde beeld probeer selfs 'n baie vinnige en kort veranderinge in die data te vang. As dit laer waarde, gemiddelde word traag en dit sal nie oorweeg vinnige veranderinge in die insette beelde. Ek sal dit verduidelik 'n bietjie met die hulp van beelde aan die einde van die artikel. In bostaande kode, het ek twee gemiddeldes, een met 'n hoër alfa waarde en 'n ander met 'n laer alfa waarde, sodat jy uitwerking van alfa verstaan ​​stel. Eers beide is ingestel op raam van die opname parafeer. En in lus hulle ontslae opgedateer. Jy kan 'n paar resultate in die SOF skakel ek reeds sien. (Ek bied hierdie resultate hier, kan jy die kode en alfa waarde daar te gaan): Ek gebruik my webcam en gered oorspronklike raam en hardloop gemiddelde op 'n bepaalde tydstip. Dit is 'n raam van 'n tipiese verkeer video geneem deur 'n stilstaande kamera. Soos jy kan sien, is 'n motor gaan op die pad, en die persoon is besig om die pad op 'n bepaalde tydstip te steek. Maar sien die loop gemiddelde op daardie tydstip. Daar is niemand en motor in hierdie beeld (Eintlik is dit daar, het 'n vinnige blik, dan sal jy dit sien, en die persoon is meer duidelik as die motor omdat die motor beweeg baie vinnig en oor die beeld, dit het nie veel uitwerking op die gemiddelde, maar mens is daar vir 'n lang tyd, want hy is stadig en beweeg oor die pad.) Nou moet ons die effek van alfa sien op hierdie images. History en agtergrond wat vir die eerste vorendag gekom met bewegende Gemiddeldes Tegniese ontleders het al met behulp van nou bewegende gemiddeldes vir 'n paar dekades. Hulle is so alomteenwoordig in ons werk wat die meeste van ons weet nie waar hulle vandaan kom. Statistici kategoriseer Bewegende Gemiddeldes as deel van 'n familie van gereedskap vir ldquoTime Reeks Analysisrdquo. Ander in daardie familie is: ANOVA, rekenkundige gemiddelde, korrelasie koëffisiënt, Kovariansie, verskil Table, kleinste kwadrate, passing, maksimum waarskynlikheid bewegende gemiddelde, periodogram, voorspelling teorie, toevalsveranderlike, Random Walk, Residuele, variansie. Jy kan meer inligting oor elk van hierdie en hul definisies op Wolfram lees. Ontwikkeling van die ldquomoving averagerdquo dateer terug tot 1901, hoewel die naam later om dit toegedien is. Van wiskunde historikus Jeff Miller: bewegende gemiddelde. Hierdie tegniek vir glad datapunte gebruik vir dekades tevore het of enige algemene, in gebruik gekom. In 1909 GU Yule (Journal of die Royal Statistiese Vereniging. 72, 721-730) beskryf die ldquoinstantaneous averagesrdquo RH Hooker bereken in 1901 as ldquomoving-averages. rdquo Yule het nie die term in sy boek te neem, maar dit het die verkeer deur WI Kingrsquos elemente van statistiese metode (1912). ldquoMoving averagerdquo verwys na 'n soort van stogastiese proses is 'n afkorting van H. Woldrsquos ldquoprocess van bewegende averagerdquo ( 'n studie in die ontleding van tydreekse (1938)). Wold beskryf hoe spesiale gevalle van die proses in die 1920's bestudeer het deur Yule (in verband met die eienskappe van die veranderlike verskil korrelasie metode) en Slutsky John Aldrich is. Van StatSoft Inc. kom hierdie beskrywing van eksponensiële gladstryking. Dit is een van verskeie tegnieke vir anders weeg afgelope data: ldquoExponential smoothing het baie gewild as 'n vooruitskatting metode vir 'n wye verskeidenheid van tydreeksdata geword. Histories, is die metode onafhanklik ontwikkel deur Robert Goodell Brown en Charles Holt. Brown het gewerk vir die US Navy tydens die Tweede Wêreldoorlog, waar sy opdrag was om 'n dop-stelsel te ontwerp vir die vuur-beheer inligting aan die ligging van duikbote te bereken. Later, het hy aansoek gedoen hierdie tegniek om die voorspelling van die vraag na onderdele ( 'n inventaris beheer probleem). Hy beskryf die idees in sy 1959 boek oor voorraadbeheer. Holtrsquos navorsing is geborg deur die Kantoor van Naval Navorsing onafhanklik, ontwikkel hy eksponensiële gladstryking modelle vir konstante prosesse, verwerk met lineêre tendense, en vir seisoenale data. rdquo Holtrsquos papier, ldquoForecasting Seasonals en Ontwikkeling deur eksponensieel Geweegde bewegende Averagesrdquo is in O. N.R. gepubliseer in 1957 Navorsing Memorandum 52, Carnegie Institute of Technology. Dit maak nie aanlyn bestaan ​​gratis, maar kan toeganklik deur diegene met toegang tot akademiese papier hulpbronne wees. Om ons kennis, P. N. (Pete) Haurlan was die eerste om eksponensiële gladstryking gebruik vir die dop van aandele pryse. Haurlan was 'n werklike Einstein wat vir JPL in die vroeë 1960's gewerk, en dus toegang tot 'n rekenaar het hy gesê. Hy het hulle nie noem ldquoexponential bewegende gemiddeldes (EMAS) rdquo of die wiskundig mode ldquoexponentially geweeg bewegende gemiddeldes (EWMAs) rdquo. In plaas daarvan het Hy hulle geroep ldquoTrend Valuesrdquo, en deur hul glad konstantes na hulle verwys. So, wat vandag algemeen bekend as 'n 19-dag EMO, het hy 'n ldquo10 Trendrdquo. Sedert sy terminologie was die oorspronklike vir sodanige gebruik in aandele prys dop, dit is hoekom ons steeds dat terminologie gebruik in ons werk. Haurlan het EMA diens in die ontwerp van die dop stelsels vir vuurpyle, wat kan byvoorbeeld nodig om 'n bewegende voorwerp te onderskep soos 'n satelliet, 'n planeet, ens As die pad na die teiken af ​​was, dan 'n soort van insette sal moet word toegepas om die stuurmeganisme, maar hulle wou nie oordoen of underdo wat insette en óf geword onstabiel of versuim om te draai. So, die regte soort smoothing van data insette was nuttig. Haurlan noem dit ldquoProportional Controlrdquo, wat beteken dat die stuurmeganisme nie sou probeer om uit te pas al die navolgingsfout alles op een slag. EMA was makliker om te kode in die vroeë analoog circuit as ander vorme van filters, omdat hulle net nodig het twee stukke veranderlike data: die huidige insette waarde (bv prys, posisie, hoek, ens), en die vorige EMO waarde. Die smoothing konstante sou wees hard-wired in die circuit, so die ldquomemoryrdquo net wil hê om tred te hou van die twee veranderlikes te hou. 'N Eenvoudige bewegende gemiddelde, aan die ander kant, vereis die dop van alle waardes in die Terugblik tydperk. So 'n 50-SMA sou beteken die dop van 50 datapunte, dan gemiddeld hulle. Dit sluit 'n baie meer verwerking krag. Sien meer oor EMA versus Eenvoudige Bewegende Gemiddeldes (SMAs) by Eksponensiële Versus Eenvoudige. Haurlan stigter van die Trade Vlakke nuusbrief in die 1960's, die verlaat van JPL vir meer winsgewende werk. Sy nuusbrief was 'n borg van die kartering van die mark TV-show op KWHY-TV in Los Angeles, die eerste-ooit TA TV show, aangebied deur Gene Morgan. Die werk van Haurlan en Morgan was 'n groot deel van die inspirasie agter Sherman en Marian McClellanrsquos ontwikkeling van die McClellan Ossillator en Opsomming indeks, wat eksponensiële gladstryking van voor Afname data betrek. Jy kan 'n 1968-boekie genaamd Die meting van Trend Waardes uitgegee deur Haurlan begin op bladsy 8 van MTA toekenning Uitdeelstuk lees. wat ons voorberei vir die deelnemers aan die MTA konferensie 2004 waar Sherman en Marian is bekroon met die MTArsquos Lifetime Achievement Award. Haurlan nie 'n lys van die oorsprong van die wiskundige tegniek, maar wys daarop dat dit in gebruik was in L & R vir baie years. Ultimate bewegende gemiddelde Crossover Alert aanwyser Ultimate bewegende gemiddelde Crossover Alert aanwyser bondel (vir NinjaTrader) nie net jy kennisgewings wanneer 'n paar van bewegende gemiddeldes te steek, of prys kruisies 'n bewegende gemiddelde, deur 'n wye reeks van klank, visuele en e-pos gewaarsku kennisgewings, maar bied ook 'n suite van bykomende funksies. Met bewegende gemiddelde 8216cloud8217 vertoon. 12 individueel kies MA tipes, en 'n tweede aanwyser ingesluit spesifiek vir gebruik in Mark Analyzer skandering of strategie om die ontwikkeling, maak dit die enigste bewegende gemiddelde en crossover waarskuwing aanwyser sal jy ooit nodig Hou aan die regterkant van die tendens loop op 'n mark, ENIGE grafiek tipe, amp eniger tyd-raam Watch hierdie kort video om die sagteware te sien in action8230 Love die bewegende gemiddelde Kruis indicator8230email en waarskuwings is groot. I8217m gebruik dit en ek gaan dit stel om ons groep. Ek hou van jou werk as dit is skoon en het parameters benodig. Scott P. Range Research Group (Verenigde State) Wil net dankie sê vir u volgehoue ​​ondersteuning en advies. Ek waardeer dit. Ant B. Verenigde Koninkryk Ek gekoop hierdie groot aanwyser Ultimate bewegende gemiddelde Kruis Alert aanwyser vir NinjaTrader, en ek wil net sê dankie. Dit is werklik 'n goeie aanduiding. John Saraga, VSA (14 April 2016) Man 8211 wat groot ondersteuning 8230 dankie Stuart 8211 baie handelaars is in die posisie waarin ek is. Ek is seker dat as jy hierdie soort van groot hulp te gee, kan jou besigheid nie anders as om voorspoedig . Dankie hope Ivan B, Australië bewegende gemiddelde aanwyser Crossover Alert funksies Audio Alert (vermoë om persoonlike voeg klanke) Crossover merker op grafiek vir laaste bewegende gemiddelde kruis bo en onder Verandering grafiek agtergrondkleur vir bars waar 'n crossover plaasvind E-boodskappe (direk vanaf grafiek oF die mark Analyzer) boodskappe aan NinjaTrader Alert venster (gestuur met konfigureerbare boodskap prioriteit) Kleur die bewegende gemiddelde 8216Cloud8217 skandering vir bewegende gemiddelde of prys CROSSOVER Sluit 'n tweede aanwyser spesifiek vir gebruik binne die mark Analyzer vir die skep van Alert, Cell of Filter voorwaardes, of vir ontwikkeling in 'n NinjaTrader Strategie Kry e-pos kennisgewings direk vanaf die mark Analyzer scan dISPLAY bewegende gemiddelde 8216CLOUD8217 Ten volle instel bewegende gemiddelde 8216cloud8217 Choice om te draai op of af die bewegende gemiddelde wolk vertoning op kaarte veelkleurige bewegende gemiddelde helling Ten volle instel multi-gekleurde bewegende gemiddelde helling lyne Choice om te draai op of buite die bewegende gemiddelde lyne vertoon op kaarte konfigureerbare bewegende gemiddeldes 12 verskillende bewegende gemiddelde tipes, individueel kies vir elke bewegende gemiddelde, insluitend: Dema 8211 Double Eksponensiële bewegende gemiddelde (ontwikkel deur Patrick Mulloy en in sy artikel beskryf in die Januarie 1994-uitgawe van tegniese ontleding van aandele en kommoditeite tydskrif) EMO 8211 Eksponensiële bewegende gemiddelde HMA 8211 Hull bewegende gemiddelde (ontwikkel deur Alan Hull) LinReg 8211 lineêre regressie (hoewel nie 'n bewegende gemiddelde, die lineêre regressie aanwyser word dikwels gebruik vir tendens identifikasie in 'n soortgelyke wyse aan bewegende gemiddeldes) SMA 8211 Eenvoudige bewegende gemiddelde T3 8211 T3 Adaptive bewegende gemiddelde (geskep deur Tim Tillson) TEMA 8211 Triple Eksponensiële bewegende gemiddelde (ontwikkel deur Patrick Mulloy en in sy artikel beskryf in die Januarie 1994-uitgawe van tegniese ontleding van aandele en kommoditeite tydskrif) TMA 8211 Driehoekige bewegende gemiddelde VMA 8211 Veranderlike bewegende gemiddelde (ook bekend as Vidya of veranderlike Index Dynamic Gemiddelde) VWMA 8211 volume geweegde bewegende gemiddelde WBG 8211 Geweegde Moving Gemiddelde ZLEMA 8211 Zero-Lag Eksponensiële bewegende gemiddelde Moving gemiddelde tydperk 8211 individueel kies vir elke bewegende gemiddelde 7 verskillende prys tipe insette Die vermoë om 'n derde langtermyn vertoon bewegende gemiddelde Gedetailleerde handleiding Pre-ingestel amp maklik om te gebruik, maar hoogs konfigureerbare vir 8220power users8221 jou lisensie kan gebruik op TWEE rekenaars wat jy besit (bv jou desktop PC en 'n skootrekenaar) Besit jou uiteindelike bewegende gemiddelde Crossover Alert aanwyser volslae met 'n permanente lisensie vir SLEGS (VSA) 157,00 (gewoonlik 177,00). BONUS: Sluit lisensie vir twee rekenaars wat jy besit (bv jou desktop PC en 'n skootrekenaar). Skerm skote Stelselvereistes Lisensiëring en voorwaardes NinjaTrader 8211 Ultimate bewegende gemiddelde Crossover Alert aanwyser is 'n plug-in vir die NinjaTrader kartering platform, sodat 'n stelsel wat kan hardloop NinjaTrader kan die uiteindelike ook hardloop bewegende gemiddelde Crossover Alert aanwyser. Vir meer inligting oor NinjaTrader vereistes, sien: www. ninjatrader / installasie-gids Microsoft Framework 4 (pre-geïnstalleer op die meeste rekenaars) of hoër. Om die nuutste weergawe van Microsoft Framework aflaai, sien: www. microsoft/net 1) Alle kliënte 'n permanente lisensie en vrye toegang tot 1 jaar (vanaf aankoop datum) van ondersteuning en sagteware-bywerkings, insluitend toekomstige uitbreidings te ontvang. Jou lisensie kan gebruik op TWEE rekenaars wat jy besit (bv jou lessenaar rekenaar en 'n skootrekenaar). As jy die installasie op meer as 2 rekenaars vereis, kan bykomende rekenaar lisensies gekoop word vir 'n aansienlike afslag met die aanvanklike aankoop. 2) Die permanente lisensie is vir u volgehoue ​​gebruik van die sagteware en is daar geen meer te betaal as jy nie wil enige toekomstige sagteware-bywerkings / vrystellings ontvang na die eerste jaar. Alle kliënte ontvang gratis toegang tot 1 jaar ondersteuning en sagteware-bywerkings, insluitend toekomstige uitbreidings, maar na 1 jaar, toekoms updates amp verbeterings sal beskikbaar wees teen 'n korting van 35 van die genoteerde prys, vir 'n bykomende 1 jaar ondersteuning en sagteware updates, insluitend toekomstige uitbreidings, indien u neem hierdie opsie. 3) LET WEL. Deur te klik ek akkoord met die amp voorwaardes by die aankoop van die produk, aflaai, toegang tot die installering van, hardloop, of die gebruik van die Global Trading Tools (GTT) aanwyser aandui dat jy die aanvaarding van die terme en voorwaardes soos vervat in die Disclaimer en End User License (EULA) geleë op www. globaltradingtools / beleid / aankoop 8216Ultimate bewegende gemiddelde Crossover Alert8217 aanwyser (USD) 8216Ultimate bewegende gemiddelde Crossover Alert8217 aanwyser vir NinjaTrader SLEGS 157,00 met bonus 2 PC lisensie includedThe SampP 500 gesluit September met 'n maandelikse verlies van 0,12, toevallig sy tweede agtereenvolgende verlies van 0,12. Al drie SampP 500 MA is sein belê en al vyf Ivy Portefeulje ETF MA is sein belê. In die tabel word maandeliks toemaak wat binne 2 van 'n sein geel gemerk. Die tabel hierbo toon die huidige 10-maande eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) sein vir elk van die vyf ETF featured in die Ivy Portefeulje. Weve het ook 'n tafel van 12 maande SMAs vir dieselfde ETF vir hierdie gewilde alternatiewe strategie. Vir 'n fascinerende ontleding van die Ivy Portefeulje strategie, kyk hierdie artikel deur Adam Butler, Mike Philbrick en Rodrigo Gordillo: back testing Bewegende Gemiddeldes Oor die afgelope paar jaar weve gebruik Excel om die prestasie van verskillende bewegende gemiddelde tydsberekening strategieë op te spoor. Maar nou moet ons net die back testing gereedskap wat beskikbaar is op die ETFReplay webwerf. Enigiemand wat belangstel in die mark tydsberekening met ETF's moet 'n blik op hierdie webwerf. Hier is die twee gereedskap wat ons die meeste gebruik: Agtergrond oor die beweging van gemiddeldes koop en verkoop van grond op 'n bewegende gemiddelde maandelikse toemaak kan 'n effektiewe strategie vir die bestuur van die risiko van ernstige verlies van groot beermarkte wees. In wese is, wanneer die maandelikse sluiting van die indeks is bo die bewegende gemiddelde waarde, jy die indeks te hou. Wanneer die indeks hieronder sluit, jy beweeg na kontant. Die nadeel is dat dit nooit kry jy uit by die top of terug in aan die onderkant. Ook, kan dit die geleentheid geheel verslaan (kort termyn koop of te verkoop sein) produseer, soos weve Soms ervaar het die afgelope jaar. Nietemin, 'n grafiek van die SampP 500 maandelikse SLUIT sedert 1995 toon dat 'n 10 of 12 maande eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) strategie deelname sou verseker in die meeste van die onderstebo prys beweging terwyl verliese dramaties verminder. Hier is die 12-maande-variant: Die 10-maande eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) is 'n effense variasie op die eenvoudige bewegende gemiddelde. Hierdie weergawe wiskundig verhoog die gewig van nuwe data in die 10 maande ry. Sedert 1995 is dit minder whipsaws as die ekwivalent eenvoudige bewegende gemiddelde opgelewer het, maar dit was 'n maand stadiger 'n sell na hierdie twee markte tops sein. 'N blik op die 10 en 12-maande bewegende gemiddeldes in die Dow tydens die ineenstorting van 1929 en Groot Depressie toon die doeltreffendheid van hierdie strategieë in daardie gevaarlike tye. Die sielkunde van Momentum Seine Tydsberekening werk as gevolg van 'n basiese menslike eienskap. Mense boots suksesvolle gedrag. Toe hulle hoor van ander om geld te maak in die mark, hulle koop in. Uiteindelik het die tendens omkeer. Dit mag wees net die normale uitbreidings en sametrekkings van die sakesiklus. Soms is die oorsaak is meer dramaties mdash 'n bate borrel, 'n groot oorlog, 'n pandemie, of 'n onverwagte finansiële skok. Wanneer die tendens omkeer, suksesvolle beleggers verkoop vroeg. Die nabootsing van sukses draai geleidelik die vorige aankope momentum in die verkoop van momentum. Implementering van die strategie Ons illustrasies uit die SampP 500 is net dat mdash illustrasies. Ons gebruik die SampP as gevolg van die uitgebreide historiese data dis geredelik beskikbaar. Daar moet egter volgelinge van 'n bewegende gemiddelde strategie koop / verkoop besluite te neem oor die seine vir die elke spesifieke belegging, nie 'n breë indeks. Selfs as jy belê in 'n fonds wat die SampP 500 (bv Vanguards VFINX of die SPY ETF) volg die bewegende gemiddelde seine vir die fondse sal van tyd tot tyd verskil van die onderliggende indeks as gevolg van dividend herbelegging. Die SampP 500 nommers in ons illustrasies sluit dividende. Die strategie is die mees doeltreffende in 'n belasting-bevoordeelde rekening met 'n lae-koste makelaars diens. Jy wil die winste vir jouself, nie jou makelaar of jou Uncle Sam. Let. Vir almal wat wil die 10- en 12-maande eenvoudige bewegende gemiddeldes in die SampP 500 en die posisies aandele-versus-kontant sien sedert 1950, Heres 'n Excel-lêer (xls formaat) van die data. Ons bron vir die maandelikse toemaak (Kolom B) is Yahoo Finansies. Kolomme D en F toon die posisies te kenne gegee deur die einde van die maand sluit vir die twee SMA strategieë. In die verlede aanbeveel weve Mebane Fabers deurdagte artikel 'n kwantitatiewe benadering tot taktiese batetoewysing. Die artikel is nou opgedateer en uitgebrei as deel: Die aktiewe bestuur sy boek The Ivy Portefeulje. coauthored met Eric Richardson. Dit is 'n moet lees vir enigiemand oorweeg die gebruik van 'n tydsberekening sein vir beleggingsbesluite. Die boek ontleed die toepassing van bewegende gemiddeldes die SampP 500 en vier addisionele bateklasse: die Morgan Stanley Capital International EAFE indeks (MSCI EAFE), Goldman Sachs Commodity Index (GSCI), die Nasionale Vereniging van Real Estate Investment Trusts indeks (NAREIT), en Verenigde State van Amerika regering Tesourie-effekte van 10 jaar. As 'n gereelde kenmerk van hierdie webwerf, ons probeer om die seine aan die einde van elke maand by te werk. Vir meer insigte uit Mebane Faber, besoek gerus sy webwerf, Mebane Faber Navorsing. Voetnoot op die berekening van maandelikse bewegende gemiddeldes: As julle die maak van jou eie berekeninge van bewegende gemiddeldes vir dividend betaal voorrade of ETF, sal jy soms kry verskillende resultate as jy dit nie pas vir dividende. Byvoorbeeld, in 2012 VNQ bly belê teen die einde van November gebaseer op aangepaste maandelikse sluit, maar daar was 'n sell sein as jy dividend aanpassings geïgnoreer. Omdat die data vir vorige maande sal verander wanneer dividende betaal, moet jy die data vir al die maande in die berekening te werk as 'n dividend sedert die vorige maandelikse naby betaal. Bewegende Gemiddeldes outeur:: Dit sal die geval wees vir enige dividend betaal voorrade of funds. Trend aanwyser wees Darrell 16 November, 2012 Agtergrond: Miskien is die eenvoudigste om te verstaan ​​en mees gebruikte tegniese aanwyser is 'n bewegende gemiddelde, wat handelaars gebruik vir baie jaar uit te stryk wisselvallige kort termyn prysskommelings bestaande tendense of situasies waar 'n tendens gereed om te begin of op die punt om te keer mag wees openbaar. Die noue is dikwels die een prys wat vir 'n gegewe tydperk, maar 'n bewegende gemiddelde kan ook gebaseer wees op die oop, hoë of lae of 'n kombinasie van prys punte. Daar is drie hooftipes bewegende gemiddeldes: Eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) Voeg net die pryse vir 'n bepaalde tydperk van die tyd en deel dit deur die aantal pryse in dié tydperk 'n gemiddelde te kry. Elke prys gegee 'n gelyke gewig. Soos elke nuwe prys beskikbaar is, is die oudste prys gedaal van die berekening. Geweegde Moving Gemiddelde meer gewig gegee word aan die jongste prys, wat as belangriker as ouer pryse beskou. As jy die berekening van 'n drie-dag geweeg bewegende gemiddelde, byvoorbeeld, kan die jongste prys vermenigvuldig met 3, is gister se prys met 2 en die oudste prys drie dae gelede deur 1. Die som van hierdie syfers gedeel deur die som van die gewig faktore - 6 in hierdie voorbeeld. Dit maak die geweegde bewegende gemiddelde meer reageer op die huidige prys veranderinge. Eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) 'n eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) is nog 'n vorm van 'n geweegde bewegende gemiddelde wat meer belang gee om die mees onlangse pryse. In plaas van val af die oudste pryse in die berekening egter al die afgelope pryse faktor in die huidige gemiddelde. Die huidige EMO word bereken deur yesterdays EMO van vandag se prys, die resultaat te vermenigvuldig met 'n konstante en dan voeg die resultaat te yesterdays EMO om vandag se EMO kry. 'N EMO inkorporeer al verlede prys data en oor die algemeen produseer 'n gladder lyn as ander vorme van bewegende gemiddeldes, wat 'n belangrike faktor in woelig marktoestande kan wees. Doel: bewegende gemiddeldes het verskeie gebruike: (1) openbaar tendense deur glad uit data wanneer geraas mark produseer wisselvallige prys patrone, (2) identifiseer punte waar tendense gereed om te begin of einde kan wees, (3) dui verskuiwings in die mark momentum gebaseer op die prestasie van die prys teen 'n bewegende gemiddelde of een bewegende gemiddelde teen 'n ander. Basiese seine: Die eenvoudigste sein behels net prys en een bewegende gemiddelde. Wanneer die prys is hoër as die bewegende gemiddelde, lank wanneer die prys is laer as die bewegende gemiddelde, wees kort. Bewegende gemiddeldes word dikwels gebruik in crossover handel stelsels. A koopsein vind plaas wanneer 'n korttermyn-of intermediêre termyn bewegende gemiddelde kruise van onder tot bo 'n langer termyn bewegende gemiddelde. Aan die ander kant, is 'n sell sein uitgereik wanneer die kort termyn of intermediêre termyn gemiddelde kruise van bo tot onder die langer termyn gemiddelde. Omdat die bewegende gemiddelde veranderinge voortdurend met elke nuwe prys datavaslegging, baie handelaars toets verskillende tydraamwerke voordat hulle kom met 'n reeks van bewegende gemiddeldes wat optimaal is vir 'n bepaalde mark is. Hoe korter n bewegende gemiddelde, hoe meer sensitief sal wees om prysbewegings. Handelaars sal die lengte van 'n bewegende gemiddelde en hoe om sy seine gebruik om hul eie handel styl pas aan te pas. Sommige handelaars gebruik kombinasies van drie bewegende gemiddeldes van verskillende lengtes, soos 5-dag, 10-dag en 20-dae - bewegende gemiddeldes of 4-, 9- en 18-tydperk bewegende gemiddeldes, neem CROSSOVER van die korter en medium termyn bewegende Gemiddeld bo / onder die meer bewegende gemiddelde vir handel inskrywing en dan miskien gebruik die korter bewegende gemiddelde as 'n stop punt. Nog ander - hoofsaaklik dié handel aandele - gebruik langer termyn bewegende gemiddelde lyne, soos 50 dae, 100 dae of 200 dae as 'n ander punt van ondersteuning of weerstand. Voordele / nadele: Maklik om te verstaan ​​en te implementeer, veral omdat verskillende tipes bewegende gemiddeldes is ingesluit in analitiese sagteware pakkette sodat handelaars hoef nie die gemiddeldes te bereken met die hand. Hulle gee 'n meganiese handel stelsel 'n presiese prys om aksie te neem, die vermindering van subjektiwiteit. Een negatiewe is dat bewegende gemiddeldes is 'n sloerende aanwyser - dit wil sê, hulle op grond van vorige prys data en hul bewegings gewoonlik agter huidige prys aksie. 0 Comments deel te neem aan hierdie gesprek, plaas 'n comment hieronder. Darrell Lid sedert 2008/05/05 Voorheen Editor-in-Chief van Futures Magazine, Darrell is skryf oor die finansiële markte vir meer as 35 jaar en het 'n erkende kenner op afgeleide markte, tegniese ontleding en verskeie handel tegnieke word. Wat op 'n plaas naby die klein suidoostelike Nebraska dorp Virginia, Jobman gegradueer Wartburg Kollege in Iowa in 1963. Hy het sy joernalistieke loopbaan as 'n sportswriter vir die Waterloo (Iowa) Courier vir 'n paar jaar voor hy in die Army. Hy bedien met die tweede Airborne Division 82 en as 'n infanterie peleton-leier met die Mantsjoes in die afdeling 25ste Infanterie, insluitend nege maande in Viëtnam in 1967-1968, verdien die Silver Star en Brons Ster. Na militêre diens, Jobman teruggekeer na die Courier. waar hy plaas redakteur vroeg in 1969 is hy aan die futures markte toe hy 'n rubriek oor hoe spekulante is ondergang plaaspryse geskryf en is reggestel deur Merrill Oster. Wat gelei het tot die skryf van opdragte vir Oster en dan 'n voltydse posisie in 1972, waar Jobman deelgeneem aan die stigting van Professionele Boere van Amerika en gepaardgaande nuusbriewe. Wanneer Oster gekoop Commodities Magazine in 1976, is Jobman vernoem redakteur en later redakteur-in-chief van Futures Magazine wanneer die naam in 1983 verander is tydens een van die grootste groei periodes vir nuwe markte en nuwe handelsmerk instrumente in futures geskiedenis. Hy was 'n redakteur by Futures tot 1993, toe hy links na 'n onafhanklike skrywer / konsultant geword. Sedert 1993 het hy geskryf, saam, geredigeer of andersins aan die publikasie van ongeveer 'n dosyn boeke oor handel, insluitend die handboek op Tegniese Analise. Hy het ook geskryf of geredigeer artikels vir verskeie publikasies en makelaarsfirmas asook handel kursusse en opvoedkundige materiaal vir Chicago Mercantile Exchange en Chicago Board of Trade. Hy het ook gedien as redaksionele direkteur van CME Magazine. Jobman en sy vrou, Lynda, woon in Wisconsin, en spandeer baie tyd besoek met 'n dogter en drie kleinkinders ook in Wisconsin, en 'n seun en kleindogter in Florida.