Elastiese volume geweegde bewegende gemiddelde

Elastiese volume geweegde bewegende gemiddelde Die elastiese volume geweegde bewegende gemiddelde is 'n tendens aanwyser dat die gemiddelde volume in sy bewegende gemiddelde berekening gebruik. Die gebruiker kan die insette (naby), vermenigvuldiger en tydperk lengte verander. Dit indicator8217s definisie word verder uitgespreek in die verkorte kode in die onderstaande berekening. Hoe om handel te dryf Gebruik Elastiese volume geweegde bewegende gemiddelde Die EVWMA gebruik kan word in samewerking met ander aanwysers soos 'n tendens aanwyser. Geen handel seine word bereken. Hoe om toegang in MotiveWave Gaan terug na die boonste menu, kies Studie gtVolume BasedgtElastic volume geweegde MA of gaan na die top kieslys, kies Voeg Studie. tik in hierdie studie naam totdat jy sien dit in die lys, kliek op die naam studie, kliek OK. Belangrike Disclaimer: Die inligting op hierdie bladsy inligting is streng vir inligting doeleindes en moet nie as advies beskou of werwing om enige sekuriteit te koop of te verkoop. Besoek ons ​​Risiko-Openbaringsverklaring en Performance Disclaimer Verklaring. Berekening // metode bewegende gemiddelde (MA) gebruiker gedefinieerde, verstek is SMA // insetprys (gebruiker-gedefinieerde, verstek is die sluiting van die prys) // mult toevoer van die gebruiker, verstek 20 // tydperk toevoer van die gebruiker, verstek 40 // indeks huidige bar aantal , avVol gemiddelde volume // prevE previousEVWMAHow kan ons help Elastiese volume geweegde bewegende gemiddelde (eVWMA) - EVW Trevor Harnett 25 Julie 2016 19:31 eVWMA is 'n statistiese maatstaf gebruik van die volume van die tydperk van die bewegende gemiddelde definieer. Dit sluit volume inligting in 'n natuurlike en logiese manier. Die eVWMA kan gekyk word as 'n benadering tot die gemiddelde prys wat betaal per aandeel. Die vermoë om Gemiddelde Deel Gebruik jou volume tydperk, maak hierdie aanwyser beide simbool-onafhanklike en tydraamwerk onafhanklik. Dit laat die gebruik om beide tydraamwerk en simbool skakel sonder om die volume tydperk verander. eVWMA (N - v) eVWMA.1 VP / N waar p die prys v volume bar N volume tydperk. Hierdie tydperk kan óf gespesifiseerde (as 'n konstante waarde) of bereken as 'n veelvoud van die onlangse gemiddelde volume. Deel Tydperk - Deel totale wat gebruik word om die tydperk van die bewegende gemiddelde te bepaal. Gebruik konstante waarde - Gebruik 'n konstante nommer vir die volume tydperk. Gebruik Gemiddelde Deel x - Hier kan jy spesifiseer 'n veelvoud van die gemiddelde volume gebruik word as die volume tydperk. Die gemiddelde volume sal bereken word met behulp van die bars en periodisiteit van die grafiek (eenvoudige bewegende gemiddelde behulp tydperk). In 'n daaglikse skedule, sal die gemiddelde daaglikse gemiddelde volume, as in 'n 3-minuut grafiek, sal dit die gemiddelde volume van 3 minute bars wees. EVWMA kleur - kleur, dik, en die styl van die eVWMA lyn in die grafiek. Die RTL teken is EVW. TRADING TEGNIEKE n Deel-sensitiewe Gemiddeld Elastiese Bewegende Gemiddeldes deur Christian P. Fries, Ph. D. W at as die tydperk van jou gemiddelde gewissel met volume Youd het 'n elastiese-volume geweegde bewegende gemiddelde (eVWMA), 'n natuurlike plaasvervanger vir die standaard bewegende gemiddeldes. Sy nog meer natuurlike as op die eerste gedagte, aangesien dit ook as 'n benadering tot die gemiddelde prys wat betaal per aandeel beskou kan word. eVWMA verskil van die gewone gemiddelde in dat: 1 Dit verwys nie na 'n onderliggende gemiddelde tydperk (byvoorbeeld, 20 dae, 38 dae, 200 dae). In plaas daarvan, eVWMA gebruik aandeel volume van die tydperk van die gemiddelde definieer. 2 Dit sluit inligting oor volume (en moontlik tyd) in 'n natuurlike en logiese manier. 3 Dit kan afgelei word uit, en gesien word as 'n benadering tot 'n statistiese maatstaf en het dus 'n stewige wiskundige motivering. Siek wys jou die konsep en die formulering van die elastiese-volume geweegde bewegende gemiddelde, met behulp van 'n Excel spreiblad as 'n voorbeeld. Christelike Fries bestudeer wiskunde en fisika. Hy het gewerk vir inligtingstegnologie maatskappye en banke in Europa. Hy kan gekontak word by emailchristian-fries. de. Gedig van 'n artikel wat oorspronklik gepubliseer in die Junie 2001-uitgawe van tegniese ontleding van STOCKS amp kommoditeite tydskrif. Alle regte voorbehou. afskrif 2001, tegniese ontleding, Inc. Volume gemiddelde prys (VWAP) Deel gemiddelde prys (VWAP) Inleiding Deel-gemiddelde prys (VWAP) is presies wat dit klink soos: die gemiddelde prys geweeg volgens volume. VWAP is gelyk aan die dollar waarde van alle tye handel gedeel deur die totale handel volume vir die huidige dag. Berekening wanneer handel open en eindig wanneer handel sluit. Want dit is goed vir die huidige handel enigste dag, is intraday tydperke en data gebruik in die berekening. Maak 'n regmerkie teenoor Minute Tradisionele VWAP is gebaseer op bosluis data. Soos 'n mens kan dink, is daar baie bosluise (ambagte) gedurende elke minuut van die dag. Aktiewe sekuriteite gedurende aktiewe tydperke kan 20-30 bosluise in 'n minuut alleen het. Met 390 minute in 'n tipiese aandelebeurs handel dag, baie aandele eindig met meer as 5000 bosluise per dag. Daar is meer as 5000 aandele verhandel elke dag en hierdie bosluise begin toe te voeg tot eksponensieel. Nodeloos om te sê, bosluis-data is baie hulpbron intensiewe. In plaas van VWAP gebaseer op bosluis data, StockCharts bied intraday VWAP gebaseer op intraday tydperke (1, 5, 10, 15, 30 of 60 minute). Let daarop dat VWAP is nie gedefinieer vir daaglikse, weeklikse of maandelikse periodes as gevolg van die aard van die berekening (sien onder). Berekening Daar is vyf stappe wat betrokke is by die VWAP berekening. Eerstens, bereken die tipiese prys vir die intraday tydperk. Dit is die gemiddeld van die hoë, lae en naby. Tweede, vermeerder die tipiese prys deur die volume period039s. Derde, skep 'n lopende totaal van hierdie waardes. Dit is ook bekend as 'n kumulatiewe totaal. Vierde, skep 'n lopende totaal van volume (kumulatiewe volume). Vyfde, verdeel die lopende totaal van prys-volume deur die loop totale volume. Die voorbeeld hierbo toon 1-minuut VWAP vir die eerste 30 minute van die saak in IBM. Verdeel kumulatiewe prys-volume deur kumulatiewe volume produseer 'n prysvlak wat aangepas (geweegde) per volume. Die eerste VWAP waarde is altyd die tipiese prys omdat volume gelyk in die teller en die noemer is. Hulle kanselleer mekaar uit in die eerste berekening. Die onderstaande grafiek toon 1-minuut bars met VWAP vir IBM. Pryse het gewissel van 127,36 op die hoë tot 126,67 op die lae vir die eerste 30 minute van die saak. Dit was eintlik 'n mooi vlugtige eerste 30 minute. VWAP gewissel 127,21-127,09 en spandeer sy tyd in die middel van hierdie reeks. Eienskappe soos bewegende gemiddeldes, VWAP lags prys, want dit is 'n gemiddelde op grond van vorige data. Hoe meer data daar is, hoe groter is die lag. 'N voorraad is die handel vir 'n paar 331 minute per 03:00. As 'n kumulatiewe gemiddelde, hierdie aanwyser is soortgelyk aan 'n 330 tydperk bewegende gemiddelde. Dit is 'n baie afgelope data. Die 1-minuut VWAP waarde aan die einde van die dag is dikwels baie naby aan die einde waarde vir 'n 390 minute bewegende gemiddelde. Beide bewegende gemiddeldes is gebaseer op die 1 minuut bars vir daardie dag. Aan die einde, beide is gebaseer op 390 minute van data (een volle dag). 'N Mens kan die 390 minute bewegende gemiddelde om VWAP nie vergelyk gedurende die dag al. A 390 minute bewegende gemiddelde op 12:00 sal sluit data van die vorige dag. VWAP sal nie. Onthou, VWAP berekeninge begin vars op die oop en eindig aan die einde. 150 minute van die saak verloop het deur 12:00. Daarom, VWAP om 12:00 sal moet vergelyk word met 'n 150 minute bewegende gemiddelde. Ten spyte hiervan lag, kan rasionele agente vergelyk VWAP met die huidige prys van die algemene rigting van intraday pryse te bepaal. Dit werk soortgelyk aan 'n bewegende gemiddelde. In die algemeen, is intraday pryse val toe onder VWAP en intraday pryse is aan die styg wanneer bogenoemde VWAP. VWAP sal iewers val tussen die day039s hoë-laestrek wanneer pryse reeks op pad na die dag. Die volgende drie kaarte wys voorbeelde van stygende, dalende en plat VWAP. Gebruik vir VWAP VWAP gebruik word om likiditeit punte te identifiseer. As 'n volume geweegde prys maatstaf, VWAP weerspieël prysvlakke geweeg volgens volume. Dit kan instellings help met 'n groot bestellings. Die idee is die mark nie te ontwrig wanneer jy groot koop of te verkoop bestellings. VWAP help hierdie instellings te bepaal die vloeistof en illikiede prys punte vir 'n spesifieke sekuriteit oor 'n baie kort tydperk. VWAP kan ook gebruik word om handel doeltreffendheid te meet. Na die aankoop of verkoop van 'n sekuriteit, kan instellings of individue vergelyk hul pryse te VWAP waardes. A koop orde onder die VWAP waarde tereggestel sou word beskou as 'n goeie vul omdat die veiligheid gekoop teen 'n ondergemiddelde prys. Aan die ander kant, sou 'n sell einde bokant die VWAP uitgevoer word geag 'n goeie vul omdat dit verkoop is teen 'n bo-gemiddelde prys. Gevolgtrekkings VWAP dien as 'n verwysingspunt vir pryse vir een dag. As sodanig, is dit die beste geskik is vir intraday ontleding. Rasionele agente kan die huidige pryse met die VWAP waardes te vergelyk met die intraday tendens te bepaal. VWAP kan ook gebruik word om relatiewe waarde te bepaal. Pryse hieronder VWAP waardes is relatief laag vir daardie dag of spesifieke tyd. Pryse bo VWAP waardes is relatief hoog, want die dag of spesifieke tyd. Hou in gedagte dat VWAP is 'n kumulatiewe aanwyser, wat beteken dat die aantal datapunte progressief verhoog deur die dag. Op 'n 1-minuut grafiek, sal IBM 90 datapunte (minute) het deur 11:00, 210 datapunte deur 13:00 en 390 datapunte deur die einde. Die getal dramaties verhoog as die dag strek. Dit is die rede waarom VWAP lags prys en dit lag verhoog as die dag strek. SharpCharts-Deel gemiddelde prys (VWAP) kan geplot as 'n overlay aanwyser op Sharpcharts. Na die begin van die sekuriteit simbool, kies 'n intraday tydperk en 'n reeks. Dit kan wees vir 1 dag of vul die grafiek. Rasionele agente op soek na meer besonderhede kan kies vul die grafiek. Chartiste op soek na algemene vlakke kan kies 1 dag. VWAP kan geplot oor meer as een dag, maar die aanwyser sal spring uit sy vorige sluiting waarde tot die tipiese prys vir die volgende oop as 'n nuwe berekening tydperk begin. Let ook op dat VWAP waardes kan soms afval die prys grafiek. VWAP op 45,5 sal opdaag op 'n grafiek met 'n prysklas van 45,8 tot 47. rasionele agente soms nodig om die reeks uit te brei na 'n volle dag om VWAP sien op die grafiek. Die VWAP waarde is altyd vertoon op die links bo van die grafiek. Kliek die grafiek om 'n lewendige example. This sien is 'n handels item of 'n komponent wat geskep is met behulp van QuantShare deur een van ons lede. Hierdie item kan afgelaai word en gebruik word deur QuantShare Trading sagteware. Trading items van verskillende tipes. Daar is data downloaders, handel aanwysers, handel stelsels, dophoulyste, samestellings / indekse. Jy kan hierdie item en honderde ander gebruik vir gratis aflaai QuantShare. Top redes waarom jy moet gebruik QuantShare: Werk met Amerikaanse en internasionale markte (. Stock, forex, opsies, futures, ETF) bied jou die gereedskap wat sal help om 'n winsgewende handelaar kan jy 'n handel idees te implementeer Exchange items en idees met ander QuantShare gebruikers Ons ondersteuning span is baie ontvanklik en sal enige van jou vrae te beantwoord Ons sal enige eienskappe wat jy stel baie lae prys en nog baie meer funksies te implementeer as die meerderheid van die ander handel sagteware